单项选择题
下面关于套利证券组合的说法，不正确的是（）。
A.套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率B.套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响C.若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡D.套利组合的预期收益率为正
单项选择题 分散化程度越高，组合资产的总方差趋向（）。
单项选择题 对市场投资组合的描述以下哪项不正确？（）
单项选择题 根据资本资产定价模型（CAPM），资产的收益率是以下哪项的函数？（）
