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国家开放大学(金融统计分析)

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单项选择题

某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示,矩阵第(i¸;j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4,则该股票投资组合的风险是()

A.9.0
B.8.9
C.12.5
D.9.7

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