判断题 在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。

判断题 美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。

判断题 当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。