单项选择题 美林公司用单指数模型回归分析对某只股票的总收益率进行估计。回归方程的截距为6%，β为0.5，无风险收益率为12%，则该股票实际的α为（）。

单项选择题 假设下面的等式最好地描述了β在时间段之间的变化： 如果一只股票去年的β值为0.6，可以预测今年该股票的β为（）。

单项选择题 假设你持有一个风险分散非常好的资产组合，其中的证券数目很多，并且单指数模型成立。如果你的资产组合的σ是0.20，σM是0.16，资产组合的β值为（）。