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国家开放大学(金融统计分析)

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单项选择题

某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩如下表,矩阵(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1,0.4,0.5,则该股票投资组合的风险是()

A.9.2
B.8.7
C.12.3
D.10.4

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