问答题
某不支付红利的股票目前价格为10元，假设6个月后，该股票价格要么是12元，要么是8元，无风险年利率为10%，现在要找出一份6个月期协议价格为11元的该股票欧式看涨期权的价值。
问答题 假设某种不支付红利股票的市价为50元，风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看（涨）跌期权价格。
问答题 期权处于什么状态时期权的时间价值最大（小）？为什么？
问答题 混合期权中的底部跨式组合策略适合投资者预期价格如何变化时运用？并解释！
