单项选择题 已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

单项选择题 已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。

单项选择题 已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。