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金融工程

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单项选择题

某公司将于6个月后购买100万加仑的航空燃油。在接下来6个月内,每加仑航空燃油的价格变化的标准差为0.16;每加仑热油期货的价格变化的标准差为0.4,二者相关系数为0.8。已知一份热油合约规模为42000加仑,则公司在最小方差套期保值下需要的热油期货头寸和数量是()

A.76份热油期货多头
B.70份热油期货多头
C.76份热油期货空头
D.70份热油期货空头

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