判断题
远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。
错误
问答题 一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步,每个步长6个月,每个单步二叉树预期上涨10%,或下跌10%,无风险利率8%(连续复利),求执行价格为100元的看涨期权的价值。
问答题 一只股票现在价格是40元,该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%,分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值。
问答题 每季度计一次复利的年利率为14%,请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。