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衍生品定价

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单项选择题

案例分析题

根据下面资料,回答问题:
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表

计算该互换的固定利率约为()。

A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%D.5.78%

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