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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元,无风险利率为10%(连续复利)。执行价格为50美元,6个月期限的欧式看跌期权的价格为()美元。

A.1.14
B.1.16
C.1.18
D.1.20
E.1.22

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单项选择题 一只4年期的债券,息票率是年付10%,面值是1000美元。如果远期利率保持不变,那么一年以后这只债券的价格是()美元。已知f2=6.00%,f3=8.00%,f4=9.00%。

单项选择题 一个5年期的债券,面值为1000元,半年度支付的息票率为10%,到期按面值偿还;假设购买该债券将产生半年度转换12%的收益率,则分期偿还表上利息支付的总和为()元。

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