问答题
假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=2-10+10／(1+2％)=1．80(元)
问答题 若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
问答题 若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
问答题 若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
