black

金融期货及衍生品应用

登录

单项选择题

案例分析题根据下面资料,回问题。 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。

该基金经理应该卖出股指期货()手。

A.702
B.752
C.802
D.852

相关考题

单项选择题 如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。

单项选择题 如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。

单项选择题 一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064