单项选择题
想定3年，5年，10年期限的CDS溢差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%，求各期限的平均违约密度，则5年，平均违约密度近似为（）
A.0.6%B.1%C.1.5%D.0.8%
单项选择题 当预期利率下降时，应调整久期缺口（）
单项选择题 一般而言，证券的久期越长，利率风险（）
单项选择题 设银行持有一种债券，其久期是4.5年，当前市场价格是1000美元，当前的市场利率约为10%，最近预测利率可能会上升到11.5%，则该债券市场价格将会（）
