问答题
福特公司的一项看跌期权以执行价60美元在Acme期权交易所交易价格，期权价格为2美元。使投资者奇怪的是，福特公司同样的到期日的看跌期权以执行价格62美元在Apex期权交易所交易，期权价格也是2美元。如果投资者打算持有这一期权头寸直到到期日，利用价格的不正常设计一个净投资为零的套利策略，并画出投资者的收益图。
问答题 这个投资者在“赌”的是什么？也就是说，投资者之所以有这样的投资，是因为他对IBM的股价有怎样的预期？
问答题 投资者投资的两个股价临界点是多少？
问答题 画出期权到期时该资产组合的收益与IBM股价的关系图。
