单项选择题 某股票价格遵循几何布朗运动，期望收益率为16％，波动率为25％。该股票现价为$38，基于该股票的欧式看涨期权的执行价格为$40，6个月后到期，该期权被执行的概率为（）。

单项选择题 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为（）。

单项选择题 期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生的影响是（）。