问答题
用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
可构造以下两个组合：1.1份看涨期权加上等价于执行价格的现金的现值；2.1份看跌期权加上1份股票。可证明在期权到期时，不......
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问答题 列举影响期权价格的因素。
问答题 列举构造熊市价差的两种方法。
问答题 如何用股票和期权来构造保护性看跌期权？如何用看涨期权来实现同样的收益？
