问答题
简要叙述在《巴塞尔协议》的标准框架下,如何计算对市场风险的最低资本金要求。
(1)固定收益证券:最低资本要求=具体风险费用+总体市场风险费用+垂直补偿费用+期限段内的水平无效费用+期限段间的水平补......
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问答题 简要说明什么是市场风险?什么是VaR?
单项选择题 在大型银行所使用的内部模型中,国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为()。
单项选择题 假设银行持有了一种股票多头为200万美元,同时还有该股票的空头50万美元,那么按照国际清算银行的模型,该股票的资本费用为()。