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金融工程

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单项选择题

某企业担心未来燃油价格上涨,需要对冲100万加仑燃油的价格风险,决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8,热油期货合约每份数量为4万加仑,则企业应采取的对冲手段为()。

A.买入热油期货合约20份
B.买入热油期货合约32份
C.买入热油期货合约25份
D.卖出热油期货合约32份

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单项选择题 如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8,则通过采用最优套期保值比率进行套保,可以使套保的有效性(运用套保消除的风险/不使用套保的风险)为()。

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