单项选择题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
单项选择题 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
单项选择题 已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。
单项选择题 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
