单项选择题
2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）
A.TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少 B.TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加 C.银行间贷款和美国国债的利率都增加 D.TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
单项选择题 一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
单项选择题 下列四个选项哪一个不是货币掉期的典型组成部分？（）
单项选择题 某银行专注于零售银行市场，并有大量的零售客户和数量有限的商业客户。由于其集中的零售客户，银行很难有效地管理其资产负债表的结构。下列哪一个零售银行的特性解释这个挑战的来源？（）
