单项选择题
有一笔交易的违约概率为4%,违约损失率为50%,违约损失率的标准差为25%,问非预期损失与预期损失的比值为多少?()
A.1.33B.3.72C.5.50D.9.64
单项选择题 下列商业银行常见的风险管理策略中,不属于风险转移的有()。
单项选择题 假设目前市场上一年期零息国债的收益率为8%,1年期信用等级为B 的零息债券的收益率为12%,假定此类债券发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为()。
单项选择题 假设给到如下信息:汇率:1.25美元=1欧元,美元计价的1年期无风险利率是4%,欧元计价的1年期无风险利率是7%。根据利率平价理论,1年期的美元/欧元汇率是多少?()