单项选择题
一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益，如表所示。如果投资购买两种股票各100股，则该投资组合的预期收益率和该投资组合的贝塔系数分别为（）。
A.13.8%，1.84B.15.1%，1.76C.14.6%，1.08D.14.2%，1.96E.15.3%，1.83
单项选择题 下面关于资本资产定价模型与套利定价模型的相同点说法不正确的是（）。
单项选择题 考虑单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散优化，如表所示。现假定另一资产组合E 也充分分散化，β值为0.6，期望收益率为8%。下列说法正确的是（）。
单项选择题 按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ 证券的期望收益率为17%，XYZ 的β=1.25。下面说法正确的是（）。
