判断题 正向差期组合是由其他条件相同的短期限期权多头和长期限期权空头可以构成的。

判断题 由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。

判断题 牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。