问答题
讨论期权价格与到期时间，以及发行股票的易变性和实施价格之间的关系。
距到期日的时间越长，溢价越高，这是因为期权可能变得更有价值（有更长的时间观察股价变动）。股票的波动性越大，期权的价值越高......
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单项选择题 鲁本斯坦（Rubenstein）（1994年）观察到布莱克-舒尔斯模型近几年干扰频频，他归因于（）。
单项选择题 在多变的市场中，很难使用动态套期保值，因为（）。
单项选择题 既然德尔塔随股价变化而变化，资产组合的套期保值率也必须经常更新，这一过程称为（）。
