单项选择题
对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。
A.0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头B.0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头C.0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头D.0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头
单项选择题 Delta的定义是（）。
单项选择题 Black-Scholes方程假设不包括（）。
单项选择题 关于隐含波动率的性质，相关说法不正确的是（）。
