问答题 三个月标准普尔500指数期货合约的期货价格是多少？

问答题 一公司计划三个月后发行1000万美元10年期债券。在现行收益率下，债券调整后久期为8年，中期国债期货售价为F0＝100，调整后久期为6年。公司怎样利用这种期货合约为可以按一定收益售出其债券的风险套期保值？债券与期货合约均按面值出售。

问答题 短期债券收益率的波动性大于长期债券，假定你估计5年期债券的收益每变动15个基本点，20年期债券的收益变动10个基本点。你持有价值100万美元5年期债券的投资，调整后的久期为4年，你想用长期国债期货来为利率风险套期保值，长期国债期货的调整后久期为9年，F0＝95美元，你应卖出多少份期货合约？