单项选择题
一项资产组合由400股股票和200份该股期权构成，如果期权的套期保值率是0.6，那么，如果股价下降1美元，资产组合的价值会有何变化（）。
A.+700美元 B.+500美元 C.-580美元 D.-520美元 E.上述各项均不准确
单项选择题 股票看跌期权的弹性总是（）。
单项选择题 股票看涨期权的弹性总是（）。
单项选择题 股票看涨期权价格的变动百分率与股价变动百分率的比值叫（）。
