问答题
设某一无红利支付股票的现货价格为30元,连续复利无风险年利率为6%,求该股票的执行价格为27元、有效期为3个月的看涨期权价格的下限。
问答题 为什么在为期权定价时可以采用风险中性定价法?
问答题 当预测股票价格下跌时,投资者可以构造哪些期权组合?
问答题 求欧式看涨期权对无收益标的资产价格的敏感性。