多项选择题
BS模型的基本假设包括（）
A.无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收 B.股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布 C.所有证券均高度可分且连续性交易 D.不存在无风险套利机会
多项选择题 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
多项选择题 下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）
多项选择题 下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是（）
