单项选择题 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

单项选择题 （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

单项选择题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。