问答题
用“试错法”来估算上两题中的期权的执行价格为多高时，立即执行期权是最佳的？
用“试错法”来估算假设美式看跌期权的执行价格为$37，计算股价二叉树图的结果如下：......
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问答题 执行价格为$42的6个月期限的美式看跌期权的价值为多少？
问答题 执行价格为$42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少？
问答题 某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
