单项选择题
对冲比率是衍生品和现货的比率,假设大宗商品价格季度波动率是0.57,大宗商品的期货合约价格季度波动率是0.85,现货和期货的相关系数是0.3876,那么最优对冲比率是多少?()
A.0.1893B.0.2135C.0.2381D.0.2599
单项选择题 3个月前,某家公司为了未来购买100盎司黄金而签署了1份1年期远期合约,签署合约的当时,1年期远期合约价值是每盎司RMB1,000元,9个月的黄金远期合约现在是每盎司RMB1,050元,连续无风险复利是4%,且无仓储成本,此远期合约的价值应该是多少?()
单项选择题 3年期即期利率是4.6%,4年期即期利率是5.0%,计算3年后的1年期利率是多少?()(假设连续复利)
单项选择题 相比于同期的付息债,零息债券并不会受如下哪个风险的影响?()