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金融风险管理

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单项选择题

对冲比率是衍生品和现货的比率,假设大宗商品价格季度波动率是0.57,大宗商品的期货合约价格季度波动率是0.85,现货和期货的相关系数是0.3876,那么最优对冲比率是多少?()

A.0.1893
B.0.2135
C.0.2381
D.0.2599

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单项选择题 3个月前,某家公司为了未来购买100盎司黄金而签署了1份1年期远期合约,签署合约的当时,1年期远期合约价值是每盎司RMB1,000元,9个月的黄金远期合约现在是每盎司RMB1,050元,连续无风险复利是4%,且无仓储成本,此远期合约的价值应该是多少?()

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