名词解释
特设目的机构SPV
创设目的机构(Special Purpose Vehicle,简称SPV)是进行资产证券化业务的载体,也称发行人。SPV......
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问答题 假设某金融机构股票、外汇和债券的DEAR分别为30万元、20万元和25万元,根据下面资产的相关系数矩阵,求组合资产的DEAR。
问答题 某银行有2000万瑞士法郎(SWF)2500英镑(GBP)面临市场风险。即期汇率分别为$0.40/SWF,$1.28/GBP.瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为65个基点和45个基点,置信度水平为95%。求两种货币10天后的VaR分别是多少?
问答题 一家银行的DEAR为8500元,问10天的VaR为多少?20天的VaR为多少?为什么20天的VaR比10天的VaR的两倍少?