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个股期权从业人员考试(三级)

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单项选择题

某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。

A、25份
B、40份
C、100份
D、20份

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单项选择题 已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。

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