单项选择题 某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为（）美元。

单项选择题 下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（）。

单项选择题 一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的6个月里，每3个月股价要么上升5％，要么下降5％。连续复合收益率为7％。计算期限为6个月，执行价格为38美元的欧式看涨期权的价值为（）美元。