单项选择题
考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升20%，或者按比率下降20%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为5%，则为期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（）
A.股价单步上涨概率为0.625，下跌概率为0.375B.股价单步上涨概率为0.39，下跌概率为0.61C.股价单步上涨概率为0.5，下跌概率为0.5D.股价单步上涨概率为0.375，下跌概率为0.625
单项选择题 下列哪些不是Black-Scholes期权定价模型的基本假设？（）
单项选择题 下列关于障碍期权的描述，正确的是（）
单项选择题 下列关于Black-Scholes期权定价模型，正确的是（）
