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国家开放大学(金融风险管理)

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问答题

案例分析题某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。

持续期缺口是多少年?

【参考答案】

持续缺口年数=5-4×(3000/1500)=-3年

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