单项选择题
考虑一个6个月期的股票看跌期权，执行价格为32，当前股票价格为30，预期在六个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，无风险利率为6%。则（）。
A.股票价格涨到36的风险中性概率为0.435 B.要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要购买0.555单位的股票 C.要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票 D.该期权价值为2.74
判断题 在货币互换开始时，本金的流动方向通常是和利息的流动方向相反的，而在互换结束时，两者的流动方向则是相同的。
判断题 期货合约到期时间几乎总是长于远期合约。
判断题 利率平价关系表明，若外汇的利率大于本国利率，则该外汇的远期和期货汇率应小于现货汇率；若外汇的利率小于本国的利率，则该外汇的远期和期货汇率应大于现货汇率。
