单项选择题
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。
A.8 B.9 C.10 D.11
单项选择题 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。
单项选择题 如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。
单项选择题 投资者适宜进行做多基差操作的情形是()。