多项选择题
A.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
B.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
C.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
D.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
多项选择题 9月初企业预计在11月份需要进口一批铜作为生产原料。企业不确定未来铜价的走势,决定使用期货和期权进行套期保值。策略为:9月初以3500美元/吨买入LME11月铜期货,同时买入11月份铜期货的看跌期权,执行价格为3540美元/吨,支付期权费60美元/吨。以下说法正确的是()
多项选择题 关于期货与期权结合的买期保值策略说法正确的是()
单项选择题 某公司在11月18日出售了10份某股票的欧式看涨期权,每份期权包含100单位的股票,此时期权报价为10.89美元,Delta为0.5649。该公司决定通过买卖股票对期权头寸进行对冲以实现Delta中性。在11月20日,市场上期权价格变为9.09美元,Delta变为0.5176。以下说法正确的是()