问答题
市场上有三种除票面利率外面值、到期期限和利息支付时点都相同的债券A、B、C，三种债券的票面利率分别为6%、3%和5%，面值为100元，期限为4年，三种债券的信息如表所示。 请根据上述数据，分析判断这三种债券的定价是否合理？如果不合理，请说明理由，并提供投资操作建议。
由于三种债券的到期期限一样，所以其面临的利率期限结构是一样的。我们不妨设第t期的折现因子为dt，则......
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问答题 一个面值为100元的附息债券A，期限为2年，票面利率为10%，每年付息1次，市场价格为110元。同时市场上有两个面值为100元的零息债券B和C，其中债券B的期限为1年，价格为96元；债券C的期限为2年，价格为93元。请问附息债券A的定价是否合理？如果不合理，你能否设计并构建一个套利组合。
问答题 下表是关于四种无违约风险债券的交易价格和现金流量情况。所有债券都在时点3上或者在此之前到期。 请问：市场是否存在套利机会？如果有，如何实现这一机会？
问答题 债券套利的核心思想是什么？在债券套利过程中存在哪些风险？
