单项选择题
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
单项选择题 对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。
单项选择题 其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
单项选择题 以下包含于外汇掉期交易组合的是（）。
