单项选择题
使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为（）。
A.10.16美元 B.5.16美元 C.0.00美元 D.2.16美元 E.上述各项均不准确
单项选择题 此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
单项选择题 拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
单项选择题 较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。
