问答题 一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料： a.计算这些股票的期望超额收益、阿尔法值以及残差平方和。 b.组建最优风险投资组合。 c.这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极型资产组合中来的？M2是多少？ d.如果一个投资人的风险厌恶系数为2.8，他的最佳资产组合是怎样的？

问答题 关于两个市场时机决定者的记录，一个基金经理得到下表数据： a.P1、P2的条件概率，以及市场时机决定者A与B二人的总能力参数是多少？ b.根据历史数据：一个全股权策略的标准差大约是每月5.5%。假设现在无风险利率为每月1%，市场的波动性也与其历史水平相同，这两人的合适的每月费用是多少？

问答题 历史数据显示：一个全股权策略的标准差大约是每月5.5%。假设现在无风险利率为每月1%，市场的波动性也与其历史水平相同。在布莱克-舒尔斯公式下，对一个完全的市场时机决定者的合适的每月费用是多少？