单项选择题
如果我们发现一个股票的看涨期权被低估了，计算得到的对冲比率为0.6。那么，可以采取什么策略进行套利？（）
A.购买100份看涨期权，出售60份股票，将净收入以无风险利率进行投资，可在期末得到套利利润B.购买60份看涨期权，出售100份股票，将净收入以无风险利率进行投资，可在期末得到套利利润C.出售100份看涨期权，借款并连同出售看涨期权的所得购买60份股票，可在期末得到套利利润D.出售60份看涨期权，借款并连同出售看涨期权的所得购买100份股票，可在期末得到套利利润
单项选择题 ABC公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）。
单项选择题 当标的股票价格处于下列哪种情况时，提前执行美式看跌期权更有利？（）
单项选择题 下列哪一项不属于持有期货合约标的资产的货币收益或成本？（）
