black

金融市场学

登录

问答题

计算题

某一协议价格为25元,有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为24元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,所有期限的无风险连续复利年利率均为8%,请问该股票协议价格为25元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?

【参考答案】

相关考题

问答题 设某一无红利支付股票的现货价格为30元,连续复利无风险年利率为6%,求该股票协议价格为27元、有效期3个月的看涨期权价格的下限。

问答题 请解释为什么相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是大于等于欧式期权。

问答题 某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权,请描述该投资者的状况。

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064