单项选择题
假定一交易组合为Delta中性，其Gamma为-4000，对应交易所交易期权的Delta及Gamma分别为0.5及2，则可以通过（）什么实现Gamma中性。
A.买进8000份该交易所交易的期权B.买进2000份该交易所交易的期权C.卖空2000份该交易所交易的期权D.卖空8000份该交易所交易的期权
单项选择题 假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（Var）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（）
单项选择题 一资产组合对于a公司股票的Delta为-2100，A公司股票的当前市场价格为1000元，请计算当A公司股票市场价格下降到995元时，资产组合的价值变化为（）
单项选择题 假定某两项投资的回报率均为12%，标准差均为18%，两项投资的相关系数为0.2，将资金与均等方式分别投入两项投资后，该投资组合资产的预期回报率为（）
