单项选择题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
单项选择题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
单项选择题 VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。
单项选择题 VaR值的局限性不包括（）。
