单项选择题
考虑一个5年期的利率互换，名义本金是10亿美元。甲公司同意支付给乙公司年利率为6.5％的利息，同时，乙公司同意支付给甲公司6个月期LIBOR的利息，利息每半年支付1次。下面说法错误的是（）
A.对于甲公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的多头和一个利息为6.5%的五年期债券的空头B.对于乙公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的空头和一个利息为6.5%的五年期债券的多头C.若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第一期期末甲公司应该给乙公司1100万D.若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第二期期末甲公司应该给乙公司550万
多项选择题 下列对于期权价格的上下限的说法中，正确的是（）
多项选择题 关于ETF套利交易的描述中，正确的是（）
单项选择题 下列关于衍生产品定价的说法中，正确的是（）
